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Sugli approcci analitico e probabilistico nell'analisi di alcuni processi di Markov

Wedlin, Attilio

eBook EUT Edizioni Università di Trieste 2018

risorsa Web

Abstract

Questa nota introduce agli approcci di Kolmogorov – Feller e, rispettivamente, di Ito nello studio dei processi stocastici Markoviani di diffusione, dei processi di Markov puramente discontinui e dei processi Markoviani di tipo “jump – diffusion”.